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Con el objetivo de diversificar el riesgo, la inversión en bolsa se suele realizar escogiendo un conjunto de títulos, una cartera de valores. La inversión en carteras es facilitada por los fondos de inversión. Escoger una cartera o un fondo para invertir requiere un estudio previo que nos permita determinar si su combinación rentabilidad-riesgo es adecuada. El objetivo de este libro es precisamente explicar los modelos que analizan la eficiencia de las carteras de valores, haciendo una síntesis de los fundamentos de la valoración de la eficiencia de carteras de valores en función de su rentabilidad y riesgo y explica su verificación práctica en el mercado de capitales.
El libro se desarrolla en cuatro partes. En la primera se explica el concepto y cálculo de las variables básicas que se utilizan para valorar la eficiencia de una cartera: la rentabilidad y el riesgo. La segunda parte se dedica al desarrollo de los modelos teóricos de valoración de activos financieros, el modelo de selección de carteras desarrollado por Harry Markowitz así como el CAPM. Posteriormente se analizan las medidas de eficiencia de carteras de valores. El libro termina con una aplicación empírica a un conjunto de fondos de inversión.
Cada uno de los capítulos del libro explica, de forma clara y sencilla, los conceptos financieros y su fundamento, así como la formulación algebraica de dichos conceptos. Para facilitar la comprensión, en los distintos apartados se incluyen aplicaciones con ejemplos concretos.
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